ゴゴジャン自動売買に必要な専門用語集

  • 2018.08.20
  • EA

ゴゴジャンでEAを吟味するときに知っておきたい用語

EA

正式名はエキスパートアドバイザー
(英語:Expert Advisor)

略して『EA』と呼ばれます。

MT4上で使用される自動売買の『システム』です。

EAをMT4にセットすることで、各EAに固有のロジックによる自動エントリー・決済が可能になります。

市販、または一般公開という形で多種多様なEAが世に出回っています。

『自動売買ツール』というのも基本的にはEAという認識で問題ありません。

また『システムトレード』もEA等を利用した自動売買によるトレードスタイルを指しています。

 

ポートフォリオ

資産運用におけるポートフォリオの構築は『分散投資』としての意味合いを持ちます。

そしてEAその他自動売買の実践においてもポートフォリオ構築は非常に重要です。

具体的にはリスク管理のために一つの手法(EA)に集中投資するのではなく、いくつかのEAに分散して投資を行うということです。

仮にA~Gで『7種のEA』が存在するとします。

①佐藤さんはA,C,Eの3つを選択

②田中さんはB,D,F,Gの4つを選択

③鈴木さんはA~Gまでの7つ全てを選択しました。

上記3名がそれぞれ選択して組んだものを『ポートフォリオ』と呼びます。

それぞれが余剰資金の量に応じて各EAに運用資金を割り振っていきます。

 

佐藤さんの場合、15万円まで余剰資金があります。

A(5万)C(5万)E(5万)と資金を均等に割り振ることにしました。

 

田中さんは50万円の余剰資金があります。BのEAがメインになると考え

B(20万)D(10万)F(10万)G(10万)

としてBに多めに資金を投じて運用を開始しました。

 

鈴木さんは500万円と比較的大きな資金があるため7つのEAを運用することにしました。

A(120万)B(100万)C(90万)D(70万)E(60万)F(40万)G(20万)

EAの信頼度に応じて運用資金を配分して運用することにしました。

 

このようにポートフォリオの作成は、EAの信頼性、個人の資金力、相場の状況など様々な要素が絡んでくるため非常に奥の深いテーマとなっています。

EAの入手方法は大きく3つ

1.ゴゴジャンなどの個人や企業が開発したEAを使用する。

2.自身でEAを開発する。

3.それら両方を使用する。

 

開発を行うには多くの知識と時間が必要です。

初心者システムトレーダーはまず『1.他者が開発したEAを利用する』

選択することになるかと思います。

 

推奨証拠金

EAを使用するにあたって『推奨』される運用資金(証拠金)です。

ゴゴジャンではEAの運用成績をもとに推奨証拠金が設定されています。

 

例えば「推奨証拠金が100万円、エントリーLot数が1Lot」の場合

A)50万円を資金とするなら0.5Lot

B)10万円を資金とする場合は0.1Lot

※あくまでゴゴジャンが提供する推奨証拠金です。

さらにリスクを抑えたい場合はエントリーLot数を下げるか

使用する資金を増額することをお勧めいたします。

 

プロフィットファクター

システムを評価するにあたり、ドローダウンと同じくらい重要なのが

『プロフィットファクター』です。

プロフィットファクター = 総利益 / 総損失

100万円の総利益と50万円の総損失があった場合

プロフィットファクターは2.00になります。もちろん損益としては50万円の黒字です。

トレードで総合的に勝っていれば1.0以上

負けていれば数値は1.0を下回る計算になります。

 

一概に『数値が高ければ良いEA』というわけではなく

できるだけ長期間の運用実績や、

他の参考データも加味して評価することが重要です。

あまりにもPF(プロフィットファクター)が高いEAは過剰最適化されている可能性があります。

リスクリターン率

収益÷最大ドローダウン

これは過去最大のドローダウンに対する現在の収益の割合です。

よってリスクリターン率の数値が高い程

『ローリスク・ハイリターン』であると考えられます。

平均利益

ポジションごとの平均利益です。

スイングトレードでは大きく、スキャルピングであれば小さい傾向にあります。

平均損失

ポジションごとの平均損失です。

平均的にいくらで損切をしているのか参考にします。

口座残高

初期の資金+収益です。

初期額からいくらくらい損益・損失が出ているか確認ができます。

含み損益

現時点での含み損益です。

あまり長期間ポジションを持たない手法などは

大体『-円』と表記なしになっていることが多いですね。

収益率(全期間)

収益÷推奨証拠金×100の値です。

運用開始から現時点までの収益率を表しています。

 

例えば収益率が50%、推奨証拠金が100万円の場合は

口座残高が150万円になります。

 

勝率

ポジション数に対する勝率です。

例)勝率73.71% (143/194)

194回のエントリーで143勝!ということになります。

勝率は高いに越したことはないですが

「平均利益」「平均損失」との兼ね合いで

必ずしも勝率が高い必要はありません。

 

最大保有ポジション数

最大のポジション数です。そのままですね(笑)

ポジション数が『1』なら単発ロジックです。

『2』~『5』などポジションが1より多い場合は

複数エントリーのロジックのEAであることがわかります。

あまりに数が多いロジックは『ナンピン手法』である可能性が高いです。

取り扱いには注意しましょう。

 

最大ドローダウン

最大損失(含み損込み)÷推奨証拠金×100の値です。

最大ドローダウン(最大DD)はEA選びで比較的重要な項目です。

一概には言えませんが…

DDが大きい場合は『損切の遅いハイリスクなEA』と認識しましょう。その代わり勝率は高いのも特徴です。

逆に低い場合は『損切が早いローリスクなEA』となります。こちらは勝率が低くなるのが特徴です。

 

最大利益

ポジションの中で一番大きな利益を獲得した時の金額です。

 

最大損失

今までのポジションの中で一番大きな損失を出した時の金額です。

 

初期額

初期証拠金の値です。

「推奨証拠金」とは異なるので注意しましょう。